期货从业计算题：交叉汇率与掉期率实战技巧

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1.计算下列货币的交叉汇率：

1已知：USD／DEM：／28

USD／HKD：7．8085／95

求：DEM／HKD

2已知：GBP／USD：1．6125／35

USD／JPY：150．80／90

求：GBP／JPY

1=   =  DEM／HKD=945分

2=  = GBP／JPY=4775分

2.某年10月中旬外汇市场行情为：

即期汇率GBP／USD＝1．6770／80

2个月掉期率    125／122,

一美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定期货从业计算题：交叉汇率与掉期率实战技巧,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏;假若美出口商预测2个月后英镑将贬值,即期汇率水平将变为GBP／USD＝1．6600／10期货从业资格计算题,不考虑交易费用;那么：

1 如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少

2 美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值

1美进口商若不采取保值措施,现在支付100 000马克需要100 000÷1．6510=60 569美元;3个月后所需美元数量为100 000÷1．6420=60 901美元,因此需多支付60 901—60 569：332美元;5分

2利用远期外汇市场避险的具体操作是：5分

10月末美国进口商与德国出口商签订进货合同的同时,与银行签订远期交易合同,按外汇市场USD／DEM3个月远期汇率1．64941．6510—0．0016买人100 000马克;这个合同保证美国进口商在3个月后只需60 628美元100 000÷1．6494就可满足需要,这实际上是将以美元计算的成本“锁定”;

3. 3月12日,外汇市场即期汇率为USD/JPY=20,3个月远期差价点数30/40;假定当日某日本进口商从美国进口价值100万美元的机器设备,需在3个月后支付美元;若日本进口商预测三个月后6月12 日美元将升值到USD/JPY=18;在其预测准确情况下：